Como se hace este efecto?

El efecto entra progresivamente de forma ascendente. Es el cantante y guitarrista el que lo hace y lo corta pulsando un pedal con el pie izdo.

Con seguridad está hecho con un pedal retroalimentador tipo feedbacker y no me extrañaría que fuera con el Boss SuperDistortion&feedbacker.

Ese feedback también podría hacerse con vibrato de mano izda. al tiempo que te acercas al ampli, pero no veo que hagan eso y aunque es una forma más natural de hacerlo, también es menos controlable en el sentido de la entrada del efecto en la armonía y sonido concreto. Para esto se tira de pedal y vas sobre seguro.

Pedro escribió:

Es un armónico (La)

No, no es La. Es un Do. Canta la nota, pon el afinador, tócala a la vez, lo que sea, escucharás que NO es un La.

Mira, aquí lo he aislado:

https://soundcloud.com/david_aa/pitido

¿Como lo hará? Pues parece que está tocando el volumen de la guitarra, me suena como un acople controlado. No sé si será "natural" (el ampli acoplando sin más) o llevará algún efecto de tipo "feedbacker".

Diría que hay ambas cosas: feedback y armónicos. Visualizando los vídeos se puede ver que se acerca a su pedalera y pisa algo antes de que el feedback se haga evidente. Y en un segundo paso, golpea las cuerdas de forma seca y rápida  para generar vibración como se hace con los armónicos percutidos. 

El Boss Feedbacker, Digitech Freq-Out y pedales similares, sirven a ese propósito.